Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm???rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh???rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben???tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk???l, stochastische Steuerung) werden in selbst???ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs ...
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm???rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh???rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben???tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk???l, stochastische Steuerung) werden in selbst???ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie???t. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.
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Add this copy of Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne to cart. $42.26, new condition, Sold by Ingram Customer Returns Center rated 5.0 out of 5 stars, ships from NV, USA, published 2001 by Vieweg+teubner Verlag.
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